.NTA5Nw.MjU5NDE2

- 2 - optimal et sans "biais de 2 (z), 'z^S, ou, plus générale¬ ment, de 3.=Y(x) , p. étant une mesure dont le support est disjoint de S. 3 - à examiner les rapports existant entre ces deux es¬ timateurs (en particulier, a-t-on le droit de -travailler résultent du fait que la vraie dérive a^ a été remplacée par son estimation A )• Ces estimateurs méritent le qualificatif universel, puis¬ qu'ils doivent être utilisables quelle que soit la vraie dérive àp . Il s'agit, cependant, d'une "universalité" limitée puisque i nous supposons connues les fonctions f (x) et la covariance C(x,y (celle-ci, éventuellement, à un facteur multiplicatif près, comme nous le verrons). Nous ferons les raisonnements dans le cas général où S est un ensemble quelconque, mais nous particulariserons toujours les résultats au cas où S = fx , a = 1,2,...m} est un ensemble fini : ce cas correspond à la plupart des applications pratiques, et entraîne d'ailleurs de grandes simplifications. I - LES ESPACES H ET Hf Soit, sur (&,££,?), une Ponction Aléatoire Y^(x) continue m.q, avec :